Epchan विदेशी मुद्रा व्यापार

गैर-लाइनर ट्रेडिंग रणनीतियों मैं अपनी सादगी और अतिरंजना के लिए सापेक्ष प्रतिरक्षा के कारण रैखिक रणनीतियों के लिए लंबे समय तक आंशिक रहा हूं। इसका मतलब-रिवर्सन से फायदा हो सकता है। हालांकि, एक गंभीर समस्या है: वे काफी नाजुक हैं अर्थात् पूंछ जोखिम को कमजोर करना जैसे-जैसे हम रणनीति को गतिशील रणनीति से आगे बढ़ते हैं, हम तुरंत एक गैररेखाई (नुकसान को रोकने) का परिचय देते हैं, लेकिन एक साथ कुछ पूंछ जोखिम को हटाते हैं (जब बाजार बंद हो जाते हैं तब के समय को छोड़कर)। लेकिन अगर हम विरोधी-भंगुरता का आनंद लेना चाहते हैं और वैसे भी गैर-अक्षरों को पेश करने जा रहे हैं, तो हम भी पूर्ण-मोंटी जा सकते हैं, और विकल्प रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं। (यह कोई आश्चर्य नहीं है कि तलेब एक विकल्प व्यापारी था।) यह देखने में आसान है कि विकल्प रणनीतियों अलाइनलाइन हैं, चूंकि ऑप्शंस पेऑफ कर्व्स (अंतर्निहित शेयर की कीमत के कार्य के रूप में एक विकल्प का मान) स्पष्ट रूप से गैररेखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे व्यापार का विरोध करता हूं क्योंकि वे सभी जटिल लगते हैं, और मैं जटिलताओं को घृणा करता हूं। लेकिन हाल ही में एक रीडर ने मुझे एक छोटी सी पुस्तक की सिफारिश की: जेफ अगेनेंस डे ट्रेडिंग विकल्प जहां ब्लैक-स्कोल्स समीकरण (और वास्तव में कोई समीकरण) दयालु रूप से पूरे ग्रंथ से अनुपस्थित है उसी समय, यह गुणात्मक विचारों से भरा है रसदार बिट्स में: 1) हम 2 डी अंतर्निहित अस्थिरता की सतह (विकिरण अस्थिरता के रूप में z - अक्ष, एक्स की समाप्ति महीनों के रूप में एक्स, और हड़ताल की कीमतों के रूप में) में विकृतियां पा सकते हैं, जिसका मतलब है कि चिकनाई पर वापस लौटना, इसलिए मध्यस्थ अवसर पेश करना स्टॉक और स्टॉक इंडेक्स दोनों विकल्पों के लिए ये विकृतियां मौजूद हैं। 2) ऑप्शंस अंडरप्रिरेड इन्टरडाय और ओवरट्रिकस रातोंरात हैं: इसलिए इसे अक्सर बाजार में खोलने के लिए और बाजार बंद पर उन्हें बेचने का एक अच्छा विचार है (कुछ विशेष दिनों को छोड़कर 4 नीचे देखें।)। वास्तव में, सप्ताह के कुछ दिन होते हैं जहां यह विरूपण सबसे कठोर और इस रणनीति के अनुकूल है। 3) कुछ कैश इंस्ट्रूमेंट्स में असामान्य रूप से उच्च कुर्टिस हैं, लेकिन उनकी इसी विकल्प कीमतों में लगातार इस तरह की पूंछ जोखिमों को कम कर देता है। इस प्रकार संरचनाएं जैसे कि गड़गड़ाहट या बैकस्पेड किसी भी बाएं पूंछ जोखिम के बिना लाभदायक हो सकते हैं। 4) यदि समाप्ति दिन से पहले एक लंबा सप्ताहांत है (जैसे ईस्टर सप्ताहांत), तो 3 दिनों के लिए ऑप्शंस वैल्यू के समय क्षय को सप्ताह के अंत से पहले के अंतिम कारोबारी दिन अंतराल में गिरा दिया जाता है। अब, मात्रात्मक व्यापारियों के रूप में, हमें इनमें से किसी भी तर्क पर अपना शब्द लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, बैकटेस्टिंग के लिए आगे (उन लोगों के लिए जो किफायती ऐतिहासिक अंतर विकल्पों के डेटा की कमी से बाधित हो सकते हैं, मैं नानेक्स की सलाह देते हैं।) मई में मेरे ऑनलाइन मीन रिवर्सेशन रणनीतियाँ कार्यशाला में अभी भी 2 स्लॉट उपलब्ध हैं I कार्यशाला एडोब कनेक्ट के माध्यम से लाइव आयोजित की जाएगी, और यह कुल 4 प्रतिभागियों तक सीमित है। कार्यशाला का एक हिस्सा उस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि जब एक जोड़ी या एक पोर्टफोलियो के उपकरणों को सिक्का इकट्ठा करना बंद हो जाता है, तो चोट से कैसे बचें। एक अद्भुत पोस्ट, हमेशा की तरह मैं हमेशा एक ही कारण, जटिलता के लिए विकल्पों से दूर रह गया था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्थानों में अधिक अवसर हैं जो उतना भी आसान नहीं हैं जितना सरल उपकरण हैं। कल ही, मैंने जोनाथन खनले के ब्लॉग पर एक लेख पढ़ा था कि वह कैसे साफ्ट पीएटी अस्थिरता दैनिक चाल का भविष्यवाणी करने में सक्षम है, 60 सरल साइन प्रायिकता के साथ एक सामान्य ज्ञान जैसे फ्रेमवर्क का उपयोग करता है। मुझे वह व्यक्ति दिखाएं जो अच्छी तरह से अंडरियर का अनुमान लगा सकता है मुझे लगता है कि विकल्प वास्तव में बहुत सरल हैं, अंतर यह है कि अन्य परंपराओं के मुकाबले बॉक्सक्वाट के अधिक रणनीतियां हैं Winlose की संभावना का निर्धारण बहुत सीधा है, हालांकि यह समाप्ति की तारीख का निर्णय लेने के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है (बहुत जल्द ही और कीमत पर्याप्त नहीं हो सकती है) कुछ नाटकों मूल रूप से चूसने वाला दांव हैं बड़ी रकम जीतने का छोटा मौका है, जबकि अन्य नाटकों में आप ब्रेकेवन को मुश्किल से मिलते हैं। मुझे दिशात्मक रणनीति के साथ सबसे अच्छी सफलता मिली- उतार-चढ़ाव को देखते हुए और क्या शेयर की कीमत रैली में बढ़ी या फीका। यह बहुत अभ्यास लेता है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या समय है मुझे लगता है कि ब्लैक-स्कोल्स पुरानी है, और हालांकि यह लोकप्रिय है, वहां अधिक सटीक मूल्य निर्धारण मॉडल हैं जो पूंछ जोखिम के लिए बेहतर खाते हैं। मैं ट्रिनीमियल मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग करता हूं, लेकिन अन्य मॉडलों के लिए एक्सेल और मैटलब फाइलें भी हैं (I39ve सुना है कि अनुकूली मेष अच्छा है)। ग्लोबल डेरिवेटिव्स का एक गुच्छा है मेरी सबसे बड़ी शिकायत के समय के अलावा कमीशन है सामान्य तौर पर फीस किसी भी अन्य सुरक्षा IAHVE के कारोबार से अधिक होती है I अगर मैं बड़ा व्यापारी था (यानी 1 से अधिक अनुबंध एक तरफ) तो शायद यह बड़ा सौदा नहीं होगा क्योंकि आपको थोक छूट मिलती है। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए यह एक हत्यारा है। आप बॉक्स को इंडेक्स (जोखिम रहित) में बांट सकते हैं, लेकिन जब तक आप कई अनुबंधों का व्यापार नहीं करते, तब तक कमीशन लाभ उठाने के लिए बहुत अधिक हैं। मंजिल पहुंच वाले कोई व्यक्ति आसानी से एक बंडल बना सकता है और अगर आप अच्छे एपीआई के साथ दलाल प्राप्त करते हैं तो यह स्वचालित विकल्प रणनीति को कोडित करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करेगा। यदि मैं एचएसआई भविष्य का व्यापार का उपयोग करूंगा, तो क्या मैं एचएसआई सूचकांक को बैकस्टेस का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि सूचकांक जारी है, जबकि सबसे सक्रिय भविष्य हमेशा वर्तमान माह का भविष्य होता है और यह हमेशा प्रत्येक माह के अंत में समाप्त होता है, इसलिए यह बहुत कठिन है बैकटेस्ट मुझे पता है कि मैं किसी तरह गणना कर सकता हूं और महीने के आधार पर फ्यूचर्स महीने को जोड़ सकता हूं, लेकिन क्या यह उचित होगा यदि केवल सूचकांक का इस्तेमाल करने के लिए मेरी रणनीति का दिन या सप्ताह आयोजित किया जाएगा, लेकिन दिन के कारोबार की तरह नहीं। मेरी रणनीति केवल एचआईएस भविष्य के लिए है, इसलिए मैं इसे एचएसआईएसआई भविष्य के डेटा के साथ बैकअप लेता हूं। अगर मैं एक अच्छा शार्प अनुपात और सामान्य बेंचमार्क से बेहतर बना सकता हूं, तो क्या यह दिखाने का कोई अच्छा तरीका है कि यह यादृच्छिक और भाग्य के कारण नहीं है, लेकिन इस रणनीति में वास्तव में कुछ भविष्यवाणी क्षमता है हाय एच, आप एचएसआई इंडेक्स पर बैकस्टेस्ट कर सकते हैं आपकी रणनीतियों की लाभप्रदता का एक मोटा विचार है, लेकिन मैं इसके साथ वास्तविक पैसे का व्यापार नहीं करता जब तक कि मैं इसे वायदा डेटा से बैकस्टेक्ट नहीं करता। डाटा स्नूपिंग पूर्वाग्रह का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ महीनों के लिए अपनी रणनीति को अग्रेषित करें। तालेब का बड़ा प्रशंसक नहीं पता नहीं क्यों व्यापारिक दुनिया में इतनी व्यापक रूप से पकड़े जाने वाले इस नाजुक-नाजुक शब्दाडंबर को लगता है इन अवधारणाओं के बारे में बात करने के लिए एक बिल्कुल ठीक पहले से मौजूद तरीका है: तिरछा और कर्टोसिस कोई भी आसानी से इस बारे में बात कर सकता है कि क्या किसी रणनीति में रिटर्न या मोटीथ पूंछ पर सकारात्मक रूप से नकारात्मक संबंध हैं या नहीं। इसके अलावा इन अवधारणाओं को संभाव्यता वितरण के (सह) पलों के पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जमीन और कठोर ढांचे में फिट किया गया है। इसके विपरीत अगर आप वास्तव में देखते हैं कि कैसे तालेब ने गणितीय रूप से उद्धृत किए जाने वाले सिद्धांत को परिभाषित करने की कोशिश की है तो आपको एक असंगत, विरोधाभासी और बहुत कठोर गंदगी मिल जाएगी। गणितीय आँकड़ों की दुनिया में क्रांतिकारी सोचने के लिए खुद को पेश करने की कोशिश करने के बावजूद कोई भी उसे ध्यान नहीं देता धन्यवाद। उच्च आवृत्ति व्यापार अमेरिका के बाजार में लेन-देन की मात्रा में आधे से ज्यादा है, क्या यह गैर एचएफटी गति वाले व्यापारियों के लिए पैसा बनाने के लिए बहुत कठिन बना देता है क्योंकि एचएफ़टी कार्यक्षेत्र के अनुमानित कारकों में बहुत अधिक काटा जा सकता है। जैसे 25 साल पहले लेकिन यह इस दशक में काम नहीं करता है। बेशक आप FX मतलब पुनर्मूल्यांकन रणनीतियों के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग कर सकते हैं लेकिन आपको यह पता लगाना होगा कि क्या आप इससे धन जीत सकते हैं या नहीं हम जो भी रणनीति चाहते हैं वह व्यापार का उपयोग कर सकते हैं, सवाल यह है कि आप लगातार इसे से पैसा कमा सकते हैं। मैं इसे एक और थ्रेड पर पोस्ट कर रहा हूं, epchan. blogspot201801d। जी-इन-work. html। मैंने सोचा कि यह फिर से पोस्ट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे लगता है कि परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे पता है मैंने इस मंच पर कहा है कि मुझे राय थी कि औसत में उम्मीद की उम्मीद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह तर्क काफी ठोस मामला बना देता है मैं वैसे भी एक वैसे पढ़ने योग्य था। एक लहर टूटना पूरे समुद्र की व्याख्या नहीं कर सकता अप्रैल 2007 में शामिल हुई स्थिति: (लैटिन: stat363s), रैंक, राज्य 3,178 पदों मैं इसे एक और धागा, epchan. blogspot201801d पर पोस्ट किया। जी-इन-work. html। मैंने सोचा कि यह फिर से पोस्ट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे लगता है कि परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे पता है मैंने इस मंच पर कहा है कि मुझे राय थी कि औसत में उम्मीद की उम्मीद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह तर्क काफी ठोस मामला बना देता है मैं वैसे भी एक वैसे पढ़ने योग्य था। गणितीय रूप से बिंदु पॉइंट पर अपनी पूर्ण स्थिति दर्ज करने और बिंदु quotbquot पर निकलने के लिए कोई विकल्प नहीं है। लेकिन औसत में जोखिम को नियंत्रित करने के बारे में अधिक है क्योंकि अंक quotaquot amp उद्धृत निश्चित नहीं हैं। सितंबर 2007 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 323 डाक हाँ, यह सच है कि यदि आप जानते हैं कि कीमत नीचे नीचे कहाँ होगी और जहां यह चोटी होगी, तो सबसे ऊपर और नीचे के पिक्सिंग के प्रदर्शन से कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में, आपको नहीं पता है कि 2 नीचे है। आपको नहीं पता है कि 1 नीचे है और आप नहीं जानते कि कीमत कभी भी 3 पर वापस जाएगी। मूल्य 0.50 पर गिर सकता है, फिर कंपनी 1.75 की दर से बाहर हो जाती है, जब कंपनी दिवालिया होने की घोषणा करती है और बाद में आपकी स्थिति 0 है। इतनी औसत में बढ़ते हुए लाभ के साथ कुछ भी नहीं है, और सब कुछ जोखिम के प्रबंधन के साथ करो इसकी तरह मैंने एफएफ पर लीवरेज धागा पर बताया - एक बिंदु पर मुझे EURUSD शॉर्ट्स पर 50: 1 पर लीवरेज किया गया था। मैं भी एक बड़ी छोटी लहर की सवारी कर रहा था जिसमे मेरे पास औसतन औसतन 60 लाभ थे। मैं उस ड्रॉप में किसी एकल बिंदु पर 50: 1 की स्थिति लेने के लिए बेवकूफ़ होता। (मुझे यह पता है क्योंकि मैंने उस शॉर्ट पोजीशन को कई बार फिर से दर्ज करने की कोशिश की और परिणाम के रूप में 60 मुनाफे का थोड़ा नुकसान हुआ)। हालांकि, औसत में मुझे एक बहुत बड़ी, बहुत पीओपी सकारात्मक स्थिति का निर्माण करने के लिए। मैंने इसे एक और धागा, epchan. blogspot201801d पर पोस्ट किया। जी-इन-work. html। मैंने सोचा कि यह फिर से पोस्ट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे लगता है कि परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे पता है मैंने इस मंच पर कहा है कि मुझे राय थी कि औसत में उम्मीद की उम्मीद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह तर्क काफी ठोस मामला बना देता है वाउचर और विदेशी मुद्रा में मंथन की रणनीतियों को मैंने बहुत ही अच्छा पाया है कि मुझे अच्छा लगता है (यानी उच्च शार्प अनुपात) अच्छा गति रणनीति की तुलना में मतलब-वापस लेने की रणनीतियों। आंशिक रूप से, इसका कारण यह है कि मैं मुख्य रूप से एक फ़्यूचर्स मुद्रा व्यापारियों के बजाय एक स्टॉक व्यापारी था, और व्यक्तिगत शेयरों का मतलब-अधिकांश समय वापस आ गया। ऐसे अपवाद हैं, जैसे विशेष कॉर्पोरेट इवेंट जैसे कि आय की घोषणाएं, और मैंने इन घटनाओं के आधार पर गति रणनीति का परीक्षण किया है। लेकिन इन घटनाओं से जुड़ी रणनीतियों की सफलता भी असमान रही है, खासकर जब ज्यादा व्यापारियों को उनके बारे में पता हो। अब जब मैं व्यापार वायदा और मुद्राओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, तो मुझे धीरे-धीरे गति निवेश की दुनिया के साथ पेश किया गया है। इस क्षेत्र में एक अच्छी किताब है जो कि बेहतर ज्ञात होने के योग्य है: जो डफिज़ द अल्टीमेट ट्रेडिंग रोबोट जो वायदा प्रवृत्त रणनीतियों के निर्माण के लिए एक लगभग कदम-दर-चरण गाइड है जो अकेले कीमतों पर भरोसा करते हैं एक और उदाहरण लंदन ब्रेकआउट की रणनीति होगी जो हमारे रीडर बर्ट ने यहां टिप्पणी में वर्णित है। इन उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिछले, बल्कि बदनाम, वायदा और एफएक्स बाजारों में गतिशील रणनीतियों की तलाश व्यर्थ क्यों हो रही है: इन बाजारों में अंतराल अंतर महत्वपूर्ण लगता है वायदा के लिए, रातोंरात अंतराल स्पष्ट है, लेकिन लंदन ब्रेकआउट रणनीति के मामले में, उदाहरण के लिए, व्यापारी को खुद के लिए परिभाषित कार्य होता है कि अंतराल की गणना करने के लिए इष्टतम समापन और शुरुआती समय क्या हैं रात भर ब्रेकआउट के बिना इन्ट्राडे की प्रवृत्ति लाभप्रद रूप से कारोबार करने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त नहीं लगता है। मुझे भी आश्चर्य है कि पारंपरिक तकनीकी संकेतकों का उपयोग किए बिना ऐसे ब्रेकआउट घटना को मापने के लिए एक और अधिक सुरुचिपूर्ण (अर्थात् गणितीय) तरीका है। यदि आप अच्छी गति से रणनीतियों के विचारों के बारे में जानते हैं, तो आप 68 टिप्पणियों को यहां साझा करने और उन पर चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है: मैं आमतौर पर अपनी पुस्तक के पुनर्विचारों पर भरोसा करता हूं, लेकिन इस पर एक त्वरित Google खोज संदिग्ध लगती है। 1000 वार्षिक रिटर्न के दावे आदि। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं कि मैं एसेट क्लास फैसले को उप-संपत्ति वर्ग स्तर पर गति से अलग करना पसंद करता हूं। उदाहरण के लिए, बाजार की रैलियों में अगर चक्रीय उद्योग अपने उच्च बीटा की वजह से जोरदार रैली कर सकता है स्वभावगत रिटर्न ले लो, 2-12 महीने की रिटर्न गणना (पहले महीने कुछ मतलब उत्क्रमण है जाता है), पैमाने पर जो स्वभावपूर्ण अस्थिरता द्वारा। सप्ताह के एक बार (वे अपने पारंपरिक संकेतों के रूप में अक्सर बदल नहीं पाएंगे), इन्हें Z - स्कोर में परिवर्तित कर सकते हैं जो दृश्य निर्माण प्रक्रिया के किसी दूसरे हिस्से में उपयोग किया जा सकता है या शीर्ष 25, पोर्टफोलियो के 25 में से नीचे, और मध्य 50 और प्रदर्शन को ट्रैक करें आप ऐसा कर सकते हैं प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के भीतर या सभी परिसंपत्ति वर्गों में। आप एक परिसंपत्ति वर्ग के स्तर के साथ ही एक समान दृष्टिकोण के साथ कुछ विचार भी ले सकते हैं। चाल फिर एक साथ विचारों को गठबंधन करने के तरीकों (ब्लैक-लिटरमैन एंट्रॉपी पूलिंग) है। एक बार जब आपके पास अलग-अलग प्रकार के विचारों को एक साथ संयोजित करने के लिए एक तरीका है, तो आप आसानी से एक पोर्टफोलियो में अर्थ-प्रत्यावर्तन और गति रणनीतियों को आसानी से शामिल कर सकते हैं। सेनोबीट (सेंसोबेट) पर हम मानते हैं कि समाचारों के लिए एक उद्धरण है, और हम उस गति को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं (स्टॉक कोटबज़क्वाट)। हम इसे केवल स्टॉक के लिए करते हैं लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी अनुकूलित कर सकते हैं, जब तक कि वे एक quotbuzzquot हो सकते हैं हमने इसे अलगो-ट्रेडिंग के लिए उपयोग करने के बारे में सोचा, जो आपके लिए अधिक प्रासंगिक है लेकिन इसे पूरी तरह से स्वचालित करना एक बड़ी समस्या थी। जैसे एक समाचार आइटम की भावना सकारात्मक है, लेकिन अगर यह उम्मीदों को याद करती है, तो प्रभाव ऋणात्मक है। हमने निर्णय लेने वाले उपकरण के लिए जाने का निर्णय लिया, कि व्यापारी अंतिम निर्णय लेता है। यह सुनना दिलचस्प होगा कि पेशेवर अजीब-व्यापारियों के विचारों को क्या लगता है, जैसा कि मैंने अपनी किताब में वर्णित किया है, मैं शायद ही कभी किसी भी प्रकाशित रणनीति को लाभदायक खोजता हूं जैसा कि है। अक्सर, यह बैकटेस्टिंग के लिए भी खड़ा नहीं होता, बल्कि लाइव ट्रेडिंग का उल्लेख नहीं करता। इसलिए मैंने 1000 दावों पर बहुत ज्यादा वजन नहीं लगाया। किताब से महत्वपूर्ण दूर-दूर कुछ तकनीक है जो मुझे पता नहीं थी इससे पहले कि मैं संशोधित और सुधार कर सकता हूं। एर्नी जॉन, आपके विचार के लिए धन्यवाद दरअसल, यह मुझे एक ऐसी गतिशील रणनीतियों की याद दिलाती है जिनके बारे में मैंने पढ़ा है: मूल रूप से कुछ सरल रैंकिंग मापदंडों पर आधारित लम्बी-लघु पोर्टफोलियो को धारण करते हैं जैसे कि आपके द्वारा सुझाव दिए गए हैं। जाहिर है यह स्टॉक में न केवल काम करता है, लेकिन कमोडिटी फ्यूचर्स में भी यह काम करता है। (Google, Joelle Miffre और Georgios रैलिस द्वारा कागज कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केटस्वाट में quotMomentum कहा जाता है)। मेरे लिए समस्या (लेकिन अनिवार्य रूप से, पेंशन फंड के लिए नहीं) यह है कि धारण अवधि बहुत लंबी है, और रिटर्न अपेक्षाकृत कम है दीर्घ अवधि की अवधि जरूरी है कि पोर्टफोलियो अंतरिम उतार-चढ़ाव का शिकार हो जाता है, इस प्रकार शार्प अनुपात को दबाने। जो कहना नहीं है कि आपके सुझाव के लिए जरूरी यह समस्या है। Ernie Guy, हमारे साथ अपने उत्पाद साझा करने के लिए धन्यवाद इस संदर्भ में, मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि कंपनी रैवेनपैक के पास इसी तरह के एक समाचार भावना संकेतक हैं जो मुझे विश्वास है कि एल्गोरिथम व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और रेवेनपैक के संकेतक को अल्फासेट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर किसी को इंटरनेट से इकट्ठा होने वाली खबरों में दिलचस्पी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वित्तीय न्यूजवायर से है, तो भविष्य में रिकॉर्ड किए गए कंपनी एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त एपीआई के माध्यम से इसी तरह की भावनाओं की जानकारी प्रदान करता है। एर्नी, मुझे रेवेनपैक को इंगित करने के लिए धन्यवाद। वे भावना विश्लेषण करते हैं जो कुछ अन्य कंपनियां भी करती हैं (थस्टॉकसन, सैसीगो)। वे सब तय करने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई समाचार आइटम सकारात्मक है या नहीं। सेनोबीट एक अलग प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है: समाचार वस्तु का विस्तार कितना है (वास्तविक समय में) जहां तक ​​हम जानते हैं कि यह जानकारी व्यापारियों के लिए उपलब्ध नहीं है 2 अलग-अलग कंपनियों के 2 समान आइटम बहुत अलग फैल सकते हैं और इसलिए स्टॉक पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है। जब व्यापारी अपने पसंदीदा फ़ीड से एक समाचार वस्तु को पढ़ता है तो वह नहीं जानता कि यह खबर फैलाना शुरू हो रही है या नहीं, यह पहले से ही इंटरनेट को ओवरलैव कर चुका है, और इसी तरह। gtgt quotI मैं उन शेयरों की स्थिति में प्रवेश करने से बचना चाहूंगा जो घोषणा की हैं या मतलब-वापस लेने वाली रणनीति के लिए आय की घोषणा करने की उम्मीद है। मैं कमाई से बच रहा हूं। लेकिन मेरा अनुमान होगा कि वहाँ अभी भी सकारात्मक उम्मीद है सिर्फ एक बहुत अधिक अस्थिरता वास्तव में परीक्षण करने के लिए मेरे पास एक बड़ी पर्याप्त डेटा सेट के लिए कमाई की तारीखें प्राप्त करना कठिन समय था - क्या आप इस निशुल्क व्यापार की संभावनाओं का बैक-टेट करने में सक्षम थे। डॉव, एसपी, नास्देक, डेक्स के लिए मौसमी और सांख्यिकीय पैटर्न के लिए पूर्ण सांख्यिकीय केंद्र। महीने का महीना, महीने का दिन, समाप्ति सप्ताह, चाँद चरण, राष्ट्रपति चक्र, राजनीति आदि का चयन करें। अतिरिक्त उपकरण: 1) क्या होगा (परिवर्तन के बाद एन दिनों के बाद वापसी करें।) 2) कमाल और लाभदायक इंट्राडे आँकड़े 3) डेक्स और नास्डेक के लिए दिन का पूर्वानुमान कोशिश करो और मुनाफा। microbolsa. blogspotpmicro-pautas-nuevo. html टिप्पणियाँ और सुझावों का स्वागत है मार्क, क्या आपने पीईएडी के बारे में सुना है: पोस्ट कमाई की घोषणा बहाव अनुसंधान बताता है कि कीमत का मतलब नहीं होगा- कमाई की घोषणा के बाद। मैंने ऐसी परिस्थितियों को वेब-स्क्रैपिंग डेटा की आय से निकाल दिया है आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद, एर्नी जब पीईएडी की बात आती है और इसका मतलब है कि कमाई के आंकड़ों के साथ उत्थान परीक्षण का मतलब है, तो क्या था आपकी रणनीति के लिए औसत पकड़ समय) और कितनी दिन पहले या बाद में आय की प्रविष्टि को बाहर रखा जाना चाहिए। अधिकांश पीएआईडी अनुसंधान मैंने एक बारे में वार्ता के बारे में पढ़ा है 3-12 महीने तक चले गए, जबकि मेरा मतलब प्रत्यावर्तन स्विंग ट्रेडों को 4 दिनों से अधिक समय तक नहीं मिला। मेरा एक ऐसा प्रश्न आपके ब्लॉग पर epchan. blogspot200707more-on-news-driven-trading. html पर quotvivkrishquot मार्क द्वारा उठाया गया था, मैं आपको अपनी रणनीति की सटीक अवधि का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि समय के पैमाने आपके मतलब-वापस करने की रणनीति के समान है पीएडी की गति 3 महीने से अधिक समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि हर 3 महीनों में एक कमाई की घोषणा होती है, जो एक नई प्रवृत्ति को गति देगा। Ernie, मुझे लगता है कि वायदा के पोर्टफोलियो के लिए लाभदायक गति व्यापार रणनीतियों, खोजने के लिए असंभव मुश्किल नहीं है आम तौर पर उनके पास औसतन 25-100 दिनों का औसतन जीत है और औसतन 5-25 दिनों के कारोबार को कम करने का समय होता है। (क्योंकि वे हारे हुए हैं और विजेताओं को चलाते हैं।) यहां तक ​​कि पाठ्यपुस्तक ट्रिपल चलती औसत प्रणाली सशक्त रूप से लाभदायक है, यहां तक ​​कि दंडनीय बड़े कमीशन और झुकने के साथ भी, जब 50 वायदा बाजारों के विविध पोर्टफोलियो पर परीक्षण किया गया था। (एक विश्वव्यापी विविध पोर्टफोलियो का उपयोग करना सुनिश्चित करें, कि मुफ्त-दोपहर के भोजन के गैर-सम्बन्ध में अधिक प्राप्त करें)। ट्रेडों जीतने के लिए gt75 दिन का समय पकड़ने के लिए मापदंडों को समायोजित करें, देखा: मुनाफा वायदा के लिए एक और सरल और लाभदायक गति प्रणाली एड सिकोटा की वेबसाइट पर दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन और प्रतिरोध का कहना है, लेकिन यह वास्तव में एक शास्त्रीय ब्रेकआउट सिस्टम है: लंबे समय तक जब कीमतें (ऊपर) प्रतिरोध के माध्यम से टूट जाती हैं, आदि। Bit. lye5tTRo किस प्रकार के पूंजी के साथ आप इसे एक जीवित रहने के लिए सहारा व्यापार (दिन व्यापार) कुछ अपफ्रंट पूंजी के साथ-साथ ज्यादातर एक्सचेंजों में दिन-व्यापार करने में सक्षम होने के साथ-साथ कई मर्दाना हेज फंड इन दिनों 3-महीने के ऊपर लिबोर 4 से ऊपर खुश रह रहे हैं (यह एक महत्वाकांक्षी के एक संकेतक के रूप में उल्लेख कर रहा है, जो प्रदर्शन की उम्मीद की संभवतः वास्तव में यथार्थवादी - ध्यान दें: लिबोर इन दिनों बहुत ही कम है), क्या आप सोचते हैं कि यह एक बुरी अवधि है और आप अपने खुद के व्यवसाय की स्थापना के समय के लिए अलग-अलग हैं। क्या हम सिर्फ 100-150k के न्यूनतम स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक से शुरू करने के लिए, मैं अपने आप को एक नए व्यापारी के जूते में डालकर नहीं इतना पूंजी के साथ और बहुत अनुभव नहीं, let180 का कहना है कि 10 या 20k, बस अपनी बचत पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, व्यापार बंद नहीं कर रहा है व्यापारी को एक मॉडल मिल जाता है टी टोपी लाभदायक है, हेते में मेटलैब का इस्तेमाल करने वाले अपने सिस्टम को स्वचालित करने के लिए संसाधन नहीं हैं (इसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए भुगतान करना आवश्यक है) व्यापारी विदेशी मुद्रा में अपनी गतिविधि का विकास करेगा, उदाहरण के लिए, बेहतर परिस्थितियों के कारण लीवरेज 1: 2, जो एक काफी रूढ़िवादी लीवरेज है, उसका विदेशी पूंजी लाभ (20 में एक 20 unlevered return) लाभ उठाने के लिए - ) इस व्यापारी को रणनीतियों का समर्थन करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा यदि यह व्यक्ति अंशकालिक अंशदान करता है और उदाहरण के लिए 4hr समय-सीमा में करता है, तो क्या यह उच्च बौछार अनुपात को प्राप्त करने की संभावना है या यह कि मैं समय-सीमा में उलझा हुआ हूं इस बारे में, क्योंकि जब आपके पास 500k या 1 मिलियन या अधिक हो, तो अपने आपरेशनों को स्वचालित करने में 10 या 15k का निवेश करने के लिए और भी अधिक लाभकारी हो सकता है, लेकिन अगर आप 20k व्यापारी हैं, तो वह आपकी पूंजी को खत्म कर देगा। अग्रिम धन्यवाद अर्नेस्ट नमस्कार एम चान, मैं लगभग एक वर्ष और i39m के लिए डेटा को बंद करने के करीब व्यापारिक रणनीति विकसित कर रहा हूं, जो ट्रेडिंग अंतरार्इ (1 घंटे की सलाखों) को शुरू करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप किसी भी किताब के बारे में जानते हैं कि इसमें शामिल तकनीकी विशेषज्ञों की मूल बातें मिल सकती थीं। उदाहरण के लिए स्लिपेज मान्यताओं क्या हैं I बैकटेस्ट (अगले बार उद्घाटन मूल्य, वीडब्ल्यूएपी) पर व्यापार आदि के लिए किस प्रकार के आदेश निष्पादन का उपयोग करना चाहिए। अग्रिम धन्यवाद। मैं मानता हूं कि जब आप यह कहते हैं कि 4 घंटे के समय-सीमा में इसे उद्धृत किया जाता है, तो आप इस व्यापारी के अनुसंधान का मतलब है और इस 4 घंटे के साथ किसी आदेश में भेज दें यह नहीं कि व्यापारी इस 4 घंटों के भीतर कई ट्रेडों को निष्पादित करता है यदि ऐसा है, तो व्यापारी Excel का उपयोग कर सकते हैं या रणनीति को स्वचालित करने के लिए मेटाट्रेडर जैसे मानक एफएक्स ऑटोमेशन प्रोग्राम। वास्तव में, यदि व्यापारी प्रोग्रामिंग में अच्छा है लेकिन नकदी की कमी है, तो वह इसके बजाय आर का उपयोग कर सकती है। नमस्ते Anon, असल में, आप केवल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऑर्डर किस प्रकार बेहतरीन बैकटेस्ट परिणाम बनाएंगे। स्लीप्पेज के लिए, यह बोली-पूछताछ के बराबर आधा है, यह मानते हुए कि आपका ऑर्डर आकार सामान्य बिडस्क आकार से बड़ा नहीं है स्टॉकसेट्स के लिए जोड़ी व्यापार की लाभप्रदता पर कई अध्ययन हो रहे हैं लेकिन एफएक्स के लिए नहीं। क्या आपके पास ऐसे पत्रों का कोई भी संदर्भ है, जो एफएक्स जोड़ी व्यापार के लिए ऐसे अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शेयर ट्रेडिंग का उपयोग करते हुए जोड़ी व्यापार एफएस की तुलना में सीधे सीधा-आगे लगता है, स्थिति के आकार देने के मामले में। कहें कि हम अलग आधार मुद्राओं, एयूडी.सीएडी और एनजेडडी। जेपीवाई का उपयोग करके एक संगठित एफएक्स जोड़ी पाते हैं। यदि हम जोखिम उठाना चाहते हैं तो प्रत्येक लंबे छोटे पैर पर सिर्फ USD10000 का कहना है, हमें प्रत्येक चरण के लिए कितने बहुत से मिलना चाहिए इस पर आपकी सलाह लेने की उम्मीद है टीके हाय एड्रियन, अगर एनजेड. यूएसडी 0.75, तो यूएस 10, 000 एनजेडडी के 13,333 यूनिट के बराबर है। जेपीवाई। सामान्य जोड़ी व्यापार रणनीतियों के माध्यम से उन्हें चलाने से पहले आपको युग्म के दोनों तरफ पहले USD में परिवर्तित करना होगा। एफएक्स जोड़े ट्रेडिंग पर पेपर पढ़ने के बजाय, मैं मूल एफएक्स ट्रेडिंग पर पढ़ने की सलाह देता हूं। उदाहरण के लिए एफआईएनआरए सीरीज 34 परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री सबसे पहले, एक बहुत जानकारीपूर्ण ब्लॉग बनाने के लिए धन्यवाद i39m को संयोगित जोड़े और वायदा में ट्रिपलेट्स को खोजने के साथ थोड़ा संघर्ष करना है लेकिन आप पिछले टिप्पणी पुनः कर रहे हैं: विदेशी मुद्रा में मूल्य बदलने के लिए पहले की ज़रूरत हो सकती है। सिक्काकरण (या यहां तक ​​कि पार्सर्स के आर) के परीक्षण के पहले, क्या मुझे पहले डॉलर के मूल्य में विभिन्न अनुबंधों को गुणा करने के लिए उन्हें उदाहरण के तौर पर डॉलर के रूप में प्राप्त करना चाहिए, 50 रुपये के ES अनुबंध और 20 से एनक्यूक्यू का गुणा करना होगा। तब मैं लागू होगा परीक्षण से पहले इन मूल्यों के लिए हेज अनुपात किसी मुद्रा या वस्तु को इक्विटी सूचकांक की तुलना करने के लिए I हाय माइक, जब गुणक निरंतर होता है (जैसा कि किसी भविष्य के लिए या ईटीएफ ने यूएस एक्सचेंज पर कारोबार किया है), हेज अनुपात स्वचालित रूप से इसका ध्यान रखेगा अगर गुणक अलग-अलग होता है (जैसे कि विदेशी मुद्रा जहां कोटटाइटी मुद्रावामान अमरीकी डालर नहीं है), तो आपको एफएसी दर का उपयोग करके पहली बार अमरीकी डालर वापस करने के लिए टाइम सीरीज़ को बदलना होगा, क्योंकि इस जोड़ी के पीएएमपी बोली मुद्रा में अंकित है। क्या आप बता सकते हैं कि वायदा का उद्धरण क्यों होता है, रातोंरात अंतराल स्पष्ट है कई ग्लोबेक्स पर लगभग 24 घंटे वायदा अनुबंध का कारोबार होता है। क्या गैप पर ट्रेडिंग रणनीति 8211 खरीदें गैप (ईपीकहान) को परिभाषित करने के लिए इन बाजारों में खुले और निकट की एक व्याख्या की परिभाषा है। यह पोस्ट गेप ऑन गैप नामक एक रणनीति की जांच कर रहा है जिसे ईपी चान ने अपने ब्लॉग पोस्ट 8220 के जीवन में चर्चा की थी। और एक रणनीति की मृत्यु 8221 इस रणनीति का एक मतलब पुनर्खरीद रणनीति है जो एसएपीपी 500 में सबसे कमजोर शेयरों को खुले में खरीदता है और निकटतम स्थितियों को समाप्त करता है। रणनीति का प्रदर्शन नीचे दी गई छवि में देखा गया है, वार्षिक शार्प अनुपात (आरएफ0) 2.129124 पोस्ट के बाद दो व्यापार मानदंडों का उल्लेख किया गया: एसएपीपी 500 घटक से बाहर 100 शेयरों को खरीदें, जिनके पास पिछले दिनों के दिनों में निम्नतम दिन चढ़ाव की कीमत है। उपरोक्त रिटर्न 1 बार 90 दिन के मानक विचलन से कम है रिटर्न बंद करें मानदंड काफी विशिष्ट हैं लेकिन लचीला कोड लिखना महत्वपूर्ण है जहां मुख्य मॉडल पैरामीटर को बदलना आसान है, नीचे आर स्क्रिप्ट में पैरामीटर निर्दिष्ट करने वाले चर नामों की एक सूची है: n स्टॉक्सबय्यू 8211 कितने शेयरों को खरीदने के लिए stdLookback 8211 मानक विचलन गणना के लिए वापस देखने के लिए कितने दिनों से मानक विचलन को गुणा करने के लिए कई संख्या 8211 नंबर (1 मानदंड में 1 था।), इस चर को अधिक स्टॉक जो मानदंड को पूरा करेंगे 2. कोड 5 अलग-अलग में विभाजित है वर्गों। अनुभाग एक । डेटा फ़ाइल से लोड किए गए सभी शेयरों के माध्यम से लूप, प्रत्येक स्टॉक के लिए पिछले दिन की गणना करें (वर्तमान के करीब खुले (कम ओपनरेट)। बंद करें वापसी की गणना करें और मानक विचलन (stdClClRet) की गणना करें इसके अलावा हर दिन (दिन CLOpRet) के लिए ओपन ऑफ़ रिटर्न पर गणना करें, अगर हम इस दिन व्यापार का निर्णय लेते हैं तो यह दिन के लिए रणनीति की वापसी होगी। धारा 2 । यह खंड व्यक्तिगत स्टॉक डेटा फ़्रेमों के प्रत्येक बड़े स्तंभों में स्तंभों को जोड़ता है जो सभी स्टॉक को कवर करता है। प्रत्येक स्टॉक के लिए रेटमैट में निम्न ओपनरेट शामिल है stdMat में सभी स्टॉक के लिए stdClClRet होता है, डेरे मेटमैट में सभी स्टॉक के लिए दिन क्लॉप्टर होता है। अनिवार्य रूप से बहुत सारे चर होने के बजाय, हम उन्हें एक बड़ी मैट्रिक्स में जोड़ते हैं। धारा 3 । यह जांच करेगा कि क्या अनुभाग 2 में मैट्रिक्स ट्रेड एंट्री मापदंड से मेल खाती है। इस खंड में दो मैट्रिक्स (कंडीशन और कंडीशन दो) का उत्पादन होता है। मैट्रिक्स में एक पास प्रविष्टि मानदंड के लिए 1 और एक असफल प्रवेश मानदंड के लिए 0 है। धारा 4 यह परिस्थितियों को गुणित करता है एक शर्त के साथ दो शर्तें देने के लिए दो, क्योंकि उन मैट्रिकियां द्विआधारी हैं उन्हें एक साथ बढ़कर उन दोनों क्षेत्रों को पहचानती है जहां दोनों शर्तें पारित हुईं (111 यानी पास)। इसका मतलब है कि एक व्यापार दर्ज करें। शर्तोंमेट को एक मुखौटा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब 18217 का व्यापार होता है और 08217 तक कोई व्यापार नहीं होता है। तो दिन के साथ इसे बढ़ाना ClOpRet हमें पूरे दिन और शेयरों के लिए दैनिक रिटर्न बंद करने के लिए ओपन प्रदान करता है, जिस पर एक व्यापार हुआ। स्क्रिप्ट मानती है कि पूंजी को सभी शेयरों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, जो कि खुले में खरीदे जाते हैं, अगर 100 से कम स्टॉक प्रवेश मानदंडों को पूरा करते हैं तो इसे कम खरीदना स्वीकार्य है। धारा 5 यह खंड सरल प्रदर्शन विश्लेषिकी और SampP 500 सूचकांक के खिलाफ इक्विटी वक्र भूखंडों को करता है। कोड पर (ध्यान दें, डेटा डेटा में डेटाफ़ाइल उत्पन्न होती है 038 बचत आर): संभावित भविष्य के बदलाव सबसे मजबूत शेयरों को छोटा करते हैं ताकि रणनीति बाजार तटस्थ हो सकती है। इनपुट चर (ऊपर बताई गई) परिसंपत्ति वर्ग, विदेशी मुद्रा 4 के लिए यह काम करता है, लिंडू ट्रेडिंग स्ट्रेट्टी 8211 पर गप (ईपीकन) आरडीओ पर विचार करें, ईपीचंस ब्लॉग में उन्होंने इस रणनीति को ढंका होने के बारे में बताया, इसके बाद के कोड को उसके कार्यान्वयन से थोड़ा अलग होना चाहिए क्योंकि प्रदर्शन अभी ठीक दिख रहा है 2008 एक और प्रशंसनीय स्पष्टीकरण अस्तित्व पूर्वाग्रह हो सकता है, एस 038 पी घटकों की सूची 2018 से है, हालांकि EPChan 2007 में जीवित रहे जहां घटक भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि इस समय में लेहमैन ब्रदर्स गुना हुआ था लेकिन यह वापस नहीं परीक्षण किया गया है। महान विश्लेषण इस डेटा में उत्तरजीविता पूर्वाग्रह है, लेकिन केवल 2005 तक, मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में परिणाम कितने होंगे परिणाम 8230 हाय गेककोQuant, आईटी 8217 वास्तव में अजीब है कि आपके परिणाम चान 8217 के उन लोगों से अलग हैं। जब आप मानक विचलन के लिए औसत जोड़ते हैं और परिणाम don8217t बहुत बदलाव करते हैं तो मैंने लाइन को टिप्पणी की थी। तब, मैंने ब्रावो में रहते हुए और उस बाजार के साथ काम करने के बाद से बोवेस्पा (बीवीपीपी) शेयरों के लिए इसी रणनीति को लागू किया। यह एसएपीपी के साथ तुलना में इसी तरह के परिणाम उत्पन्न करना चाहिए, चूंकि 8220 वें रणनीति ने इक्विटीज 8221 (चान 8217 के शब्दों) की उद्घाटन नीलामी मूल्य में एक विशेष अक्षमता का फायदा उठाया है। हम don8217t के रूप में कई स्टॉक है कि 8220safely8221 व्यापार के लिए सुविधाजनक रूप से तरल हैं, तो मैं दिन के दौरान आयोजित किया जा रहा अधिकतम 10 और 20 शेयरों का परीक्षण किया। जनवरी 2007 तक की अवधि के लिए, मुझे क्रमशः 7.7 और 4.6 का संचयी रिटर्न मिला। हाय गेककोQuant मैंने स्टॉक के कुछ बाल्टी के लिए उर रणनीति की कोशिश की, यह अच्छा प्रदर्शन दर्शाती है लेकिन मुझे थोड़ी सी उलझन में मिला, जबकि 8211 8220 में सबसे कम शेयरों की कोशिश की जा रही है ताकि रणनीति बाजार नीतर 8221 हो। क्या आप मजबूत स्टॉक के बारे में थोड़ा विस्तार कर सकते हैं क्या आपका मतलब था 8211 शेयर जिनकी पिछली दिन सबसे कम थीं, वर्तमान समय से लेकर ओपी तक, और रिटर्न 90 गुना 90 गुना मानक विचलन से अधिक है Cl-Cl रिटर्न एक उत्तर दें छोड़ दो उत्तर रद्द